低估值主力资金轮动策略:年化收益率（24.35%）
本策略精选低估值、低负债且近期主力资金流入明显的股票构建投资组合。策略每日从满足股价低于每股净资产、负债率低于30%等基本面条件的股票中，选取主力资金流向比例最高的5只股票进行轮动，旨在捕捉低估值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 152.24%
- 年化收益率: 24.35%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 1.08
- 最大回撤: 20.78%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.1571600303337 | 76500 | 24 | 6.65 | 508725 | 37702.26/8.004% |
| 2025-06-06 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0438682137902 | 122400 | 100 | 4.11 | 503064 | 8094.53/1.635% |
| 2025-06-05 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.1559599255639 | 76300 | 23 | 6.58 | 502054 | 32354.26/6.888% |
| 2025-06-05 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0435559423127 | 121900 | 99 | 4.11 | 501009 | 8099.53/1.643% |
| 2025-06-04 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.1559599255639 | 77500 | 22 | 6.62 | 513050 | 35963.11/7.538% |
| 2025-06-04 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0431365982516 | 121300 | 98 | 4.14 | 502182 | 11749.53/2.396% |
| 2025-06-03 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.1559599255639 | 77600 | 21 | 6.5 | 504400 | 26697.51/5.589% |
| 2025-06-03 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0431365982516 | 121800 | 97 | 4.15 | 505470 | 13015.96/2.643% |
| 2025-05-30 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.1559599255639 | 77600 | 20 | 6.46 | 501296 | 23593.51/4.939% |
| 2025-05-30 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0431365982516 | 122000 | 96 | 4.12 | 502640 | 9377.34/1.901% |
交易详情
| 2025-06-06 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 500 | 4.11 | 2055 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 200 | 6.59 | 1318 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -1200 | 6.7 | -8040 | ¥13.04 | 652.85 |
| 2025-06-05 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 600 | 4.12 | 2472 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-04 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -100 | 6.52 | -652 | ¥5.65 | 36.4 |
| 2025-06-04 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -500 | 4.15 | -2075 | ¥7.08 | 53.43 |
| 2025-06-03 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -200 | 4.11 | -822 | ¥5.82 | 13.37 |
| 2025-05-30 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -600 | 6.43 | -3858 | ¥8.86 | 164.42 |
| 2025-05-29 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -600 | 4.1 | -2460 | ¥7.46 | 34.12 |
| 2025-05-28 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -300 | 4.07 | -1221 | ¥6.22 | 8.06 |
