合理PE轮动策略:年化收益率（319.8%）
本策略精选流通市值小于50亿元、市盈率在10-30倍之间，且上市超过一年的非ST、非停牌股票。策略每日在符合条件的股票中，选取市值最小的前3只股票构建投资组合，并每5个交易日进行调仓，等权重持有。旨在通过捕捉小市值股票的成长潜力，并结合合理的市盈率控制估值风险，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1030.44%
- 年化收益率: 319.8%
- 基准收益率: 13.55%
- 阿尔法: 4.01
- 夏普比率: 2.17
- 最大回撤: 34.12%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 万得凯(301309.SZ) | 25.732387496273 | 133012 | 40 | 28.68 | 3814784.16 | 392067.83/11.455% |
| 2025-08-01 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.137382597506 | 95146 | 50 | 39.4 | 3748752.4 | 310425/9.028% |
| 2025-08-01 | 天罡股份(832651.BJ) | 28.291452463816 | 118849 | 65 | 31.46 | 3738989.54 | 376578.71/11.2% |
| 2025-07-31 | 万得凯(301309.SZ) | 25.732387496273 | 133012 | 39 | 28.15 | 3744287.8 | 321571.47/9.395% |
| 2025-07-31 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.137382597506 | 95146 | 49 | 38.96 | 3706888.16 | 268560.76/7.811% |
| 2025-07-31 | 天罡股份(832651.BJ) | 28.291452463816 | 118849 | 64 | 31.45 | 3737801.05 | 375390.22/11.164% |
| 2025-07-30 | 万得凯(301309.SZ) | 25.732387496273 | 133012 | 38 | 28.47 | 3786851.64 | 364135.31/10.639% |
| 2025-07-30 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.137382597506 | 95146 | 48 | 39.56 | 3763975.76 | 325648.36/9.471% |
| 2025-07-30 | 天罡股份(832651.BJ) | 28.291452463816 | 118849 | 63 | 32.94 | 3914886.06 | 552475.23/16.431% |
| 2025-07-29 | 万得凯(301309.SZ) | 25.732387496273 | 133012 | 37 | 28.62 | 3806803.44 | 384087.11/11.222% |
交易详情
| 2025-07-28 | 天罡股份(832651.BJ) | 卖 | -200 | 31.97 | -6394 | ¥11.39 | 735.71 |
| 2025-07-28 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 1000 | 39.79 | 39790 | ¥11.94 | 0 |
| 2025-07-28 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 2200 | 28.35 | 62370 | ¥18.71 | 0 |
| 2025-07-21 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 100 | 29.78 | 2978 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 扬州金泉(603307.SH) | 卖 | -1000 | 38.6 | -38600 | ¥50.18 | 2501.54 |
| 2025-07-21 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -2100 | 27.9 | -58590 | ¥76.17 | 4644.74 |
| 2025-07-14 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 3100 | 30.16 | 93496 | ¥28.05 | 0 |
| 2025-07-14 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 200 | 37.69 | 7538 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-14 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 100 | 27.02 | 2702 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-07 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 100 | 29.57 | 2957 | ¥5 | 0 |
