合理PE轮动策略:年化收益率（365.24%）
本策略精选流通市值小于50亿元、市盈率在10-30倍之间，且上市超过一年的非ST、非停牌股票。策略每日在符合条件的股票中，选取市值最小的前3只股票构建投资组合，并每5个交易日进行调仓，等权重持有。旨在通过捕捉小市值股票的成长潜力，并结合合理的市盈率控制估值风险，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 953.68%
- 年化收益率: 365.24%
- 基准收益率: 8.48%
- 阿尔法: 4.88
- 夏普比率: 2.23
- 最大回撤: 34.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 康力源(301287.SZ) | 33.940178995902 | 97600 | 5 | 40.5 | 3952800 | 640238.53/19.328% |
| 2025-06-06 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.660626978818 | 89700 | 10 | 37.11 | 3328767 | 40308.76/1.226% |
| 2025-06-06 | 天罡股份(832651.BJ) | 28.106197219293 | 109949 | 25 | 29.6 | 3254490.4 | 164242.12/5.315% |
| 2025-06-05 | 康力源(301287.SZ) | 33.940178995902 | 97600 | 4 | 44.05 | 4299280 | 986718.53/29.787% |
| 2025-06-05 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.660626978818 | 89700 | 9 | 38.43 | 3447171 | 158712.76/4.826% |
| 2025-06-05 | 天罡股份(832651.BJ) | 28.106197219293 | 109949 | 24 | 29.53 | 3246793.97 | 156545.69/5.066% |
| 2025-06-04 | 康力源(301287.SZ) | 33.940178995902 | 97600 | 3 | 39.68 | 3872768 | 560206.53/16.912% |
| 2025-06-04 | 扬州金泉(603307.SH) | 36.660626978818 | 89700 | 8 | 37.4 | 3354780 | 66321.76/2.017% |
| 2025-06-04 | 天罡股份(832651.BJ) | 28.106197219293 | 109949 | 23 | 29.47 | 3240197.03 | 149948.75/4.852% |
| 2025-06-03 | 康力源(301287.SZ) | 33.940178995902 | 97600 | 2 | 37.7 | 3679520 | 366958.53/11.078% |
交易详情
| 2025-05-30 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 2549 | 30.29 | -0.79 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -127900 | 25.77 | -3295983 | ¥4284.78 | 148647.84 |
| 2025-05-30 | 天罡股份(832651.BJ) | 卖 | -2900 | 30.17 | -87493 | ¥113.74 | 5985.03 |
| 2025-05-30 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 97600 | 33.93 | 3311568 | ¥993.47 | 0 |
| 2025-05-30 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 1800 | 37.12 | 66816 | ¥20.04 | 0 |
| 2025-05-23 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -92400 | 36.2 | -3344880 | ¥4348.34 | 283742.12 |
| 2025-05-23 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 4700 | 29.55 | 138885 | ¥41.67 | 0 |
| 2025-05-23 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 87900 | 36.64 | 3220656 | ¥966.2 | 0 |
| 2025-05-23 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 100 | 25.07 | 2507 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-16 | 扬州金泉(603307.SH) | 卖 | -87000 | 36.48 | -3173760 | ¥4125.89 | 23415.18 |
