价值成长小市值精选策略:年化收益率（137.15%）
本策略精选非ST、非科创板、非退市风险警示、非停牌的股票，并筛选出流通市值大于5亿元，同时满足净利润和营业收入同比增速均大于30%，市盈率在0-50倍之间，市净率小于5的优质成长型小市值股票。策略旨在通过基本面和估值双重筛选，捕捉具备增长潜力且估值合理的投资标的，并分散投资于多只股票以降低风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 144.57%
- 年化收益率: 137.15%
- 基准收益率: 19.2%
- 阿尔法: 1
- 夏普比率: 2.34
- 最大回撤: 16.88%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 倍杰特(300774.SZ) | 9.1027298507463 | 26800 | 5 | 9.13 | 244684 | 730.84/0.3% |
| 2025-08-01 | 江南奕帆(301023.SZ) | 44.564336363636 | 5500 | 10 | 41.82 | 230010 | -15093.85/-6.158% |
| 2025-08-01 | 智迪科技(301503.SZ) | 39.681901639344 | 6100 | 10 | 40.49 | 246989 | 4929.4/2.036% |
| 2025-08-01 | 洪通燃气(605169.SH) | 11.083324090909 | 22000 | 10 | 11.36 | 249920 | 6086.87/2.496% |
| 2025-08-01 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.397655294118 | 8500 | 15 | 29.08 | 247180 | -2700.07/-1.081% |
| 2025-08-01 | 粤宏远Ａ(000573.SZ) | 4.0296322183836 | 58698 | 40 | 4.1 | 240661.8 | 4130.45/1.746% |
| 2025-08-01 | 君禾股份(603617.SH) | 7.123278765202 | 30969 | 45 | 7.68 | 237841.92 | 17241.1/7.816% |
| 2025-08-01 | 洪汇新材(002802.SZ) | 14.700757878743 | 17618 | 60 | 13.91 | 245066.38 | -13931.57/-5.379% |
| 2025-08-01 | 德瑞锂电(833523.BJ) | 26.453796694089 | 9497 | 60 | 25.48 | 241983.56 | -9248.15/-3.681% |
| 2025-08-01 | 建邦科技(837242.BJ) | 30.930635958407 | 7334 | 175 | 34.36 | 251996.24 | 25150.96/11.087% |
交易详情
| 2025-07-28 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -9937 | 28.58 | -283999.46 | ¥369.2 | 106765.08 |
| 2025-07-28 | 建邦科技(837242.BJ) | 卖 | -100 | 33.98 | -3398 | ¥8.4 | 304.94 |
| 2025-07-28 | 洪汇新材(002802.SZ) | 买 | 300 | 14 | 4200 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 粤宏远Ａ(000573.SZ) | 买 | 200 | 4.22 | 844 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 买 | 100 | 28.85 | 2885 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 君禾股份(603617.SH) | 买 | 2200 | 8 | 17600 | ¥5.28 | 0 |
| 2025-07-28 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 200 | 44.3 | 8860 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 倍杰特(300774.SZ) | 买 | 26800 | 9.1 | 243880 | ¥73.16 | 0 |
| 2025-07-21 | 金三江(301059.SZ) | 卖 | -19405 | 11.91 | -231113.55 | ¥300.45 | 53868.71 |
| 2025-07-21 | 佳合科技(872392.BJ) | 卖 | -9924 | 32.41 | -321636.84 | ¥418.13 | 141284.65 |
