均线之上稳步高升策略:年化收益率（24.3%）
本策略精选大市值股票，结合10日均线和20日均线的上升趋势以及股价站上60日均线的技术信号，力求捕捉市场中稳健上升的投资机会。策略同时剔除了ST、科创板、北交所和停牌等风险股票，并对上市时长和流通市值进行筛选，旨在构建一个相对稳健的量化投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 35.51%
- 年化收益率: 24.3%
- 基准收益率: 13.49%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.95
- 最大回撤: 13.1%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 温氏股份(300498.SZ) | 17.165147798742 | 15900 | 1 | 17.05 | 271095 | -1830.85/-0.671% |
| 2025-06-19 | 中国卫通(601698.SH) | 19.635889208633 | 13900 | 1 | 19.32 | 268548 | -4390.86/-1.609% |
| 2025-06-19 | 北方稀土(600111.SH) | 25.572851351351 | 11100 | 6 | 24.2 | 268620 | -15238.65/-5.368% |
| 2025-06-19 | 江淮汽车(600418.SH) | 41.992593939394 | 0 | 6 | 41.63 | 0 | 3018.88/1.089% |
| 2025-06-19 | 国电电力(600795.SH) | 4.7414220486111 | 57600 | 1 | 4.72 | 271872 | -1233.91/-0.452% |
| 2025-06-19 | 中国铝业(601600.SH) | 6.9420820895522 | 0 | 6 | 6.79 | 0 | -887.7/-0.318% |
| 2025-06-19 | 盐湖股份(000792.SZ) | 16.514953254438 | 16700 | 6 | 16.33 | 272711 | -3088.72/-1.12% |
| 2025-06-19 | 万泰生物(603392.SH) | 69.560124925639 | 0 | 16 | 61.05 | 0 | -27306.51/-9.575% |
| 2025-06-18 | 北方稀土(600111.SH) | 25.587674311927 | 10900 | 5 | 24.75 | 269775 | -9130.65/-3.274% |
| 2025-06-18 | 江淮汽车(600418.SH) | 41.992593939394 | 6600 | 5 | 42.45 | 280170 | 3018.88/1.089% |
交易详情
| 2025-06-19 | 江淮汽车(600418.SH) | 卖 | -6600 | 42.46 | -280236 | ¥364.31 | 3084.88 |
| 2025-06-19 | 中国铝业(601600.SH) | 卖 | -40200 | 6.9 | -277380 | ¥360.59 | -1691.7 |
| 2025-06-19 | 万泰生物(603392.SH) | 卖 | -4100 | 62.5 | -256250 | ¥333.13 | -28946.51 |
| 2025-06-19 | 中国卫通(601698.SH) | 买 | 13900 | 19.63 | 272857 | ¥81.86 | 0 |
| 2025-06-19 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 57600 | 4.74 | 273024 | ¥81.91 | 0 |
| 2025-06-19 | 盐湖股份(000792.SZ) | 卖 | -200 | 16.48 | -3296 | ¥8.3 | -6.99 |
| 2025-06-19 | 北方稀土(600111.SH) | 买 | 200 | 24.74 | 4948 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 温氏股份(300498.SZ) | 买 | 15900 | 17.16 | 272844 | ¥81.85 | 0 |
| 2025-06-12 | 中国国航(601111.SH) | 卖 | -35800 | 7.99 | -286042 | ¥371.85 | 4569.58 |
| 2025-06-12 | 国信证券(002736.SZ) | 卖 | -24800 | 11.25 | -279000 | ¥362.7 | -2068.3 |
