菲阿里四价期货tick策略 | 年化收益率: 14.43% | 累计收益率: 5.55% | 最大回撤低于: 6.96% | BigQuant AI量化策略
即日高点、前日低点、前日收盘价和开盘价，以这些价格为基础建立日内突破交易方案。策略会在开盘后根据价格突破或跌穿上轨（昨日高点）和下轨（昨日低点）进行买入或卖出操作，并在收盘前平仓以规避隔夜风险。
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金叉赢家：高股息银行股投资策略 | 年化收益率: 20.83% | 累计收益率: 123.33% | 最大回撤低于: 10.28% | BigQuant AI量化策略
该策略旨在通过量化分析选取高股息率的银行股进行投资，以获取可观的股息收益并实现稳健的资本增值。策略的核心逻辑是通过 EMA 金叉信号筛选出主力资金积极流入的标的作为投资对象。股票池限定为非科创板和北交所股票，且需上市超过一年拥有正常的市场交易状态。选股过程中，相对市值、股息率和其它技术指标被综合考虑，以确保选出的股票具有更好的收益潜力和较小的下行风险。
可视化ai策略 | 年化收益率: 28.05% | 累计收益率: 60.77% | 最大回撤低于: -30.81% | BigQuant AI量化策略
此策略旨在利用一套自动化的选股系统来在中国A股市场中寻找优质股票，并通过量化的方法实现高效的投资决策。主要思想是通过大数据分析从市场中筛选出潜力股票模板，结合历史数据中的长期和短期因子特征，包括市盈率（PE）、市净率（PB）、市值规模、动量、反转和波动性等多个因子进行分析评价和排序。接下来，应用由特征因子建模的机器学习方法（StockRanker）来学习和识别将来能带来超额回报的个股。模型综合考虑了多种因子后，对每一只股票进行评分。仓位管理模块则根据评分结果自动将可用资金等权分配给预...
多空信号结合布林带的期货策略 | 年化收益率: 12.09% | 累计收益率: 4.68% | 最大回撤低于: 1.15% | BigQuant AI量化策略
该策略是一种基于布林带和短期均线变化信号的期货交易策略，主要应用于期货分钟数据。策略通过判断5周期均线相对上一个周期的变动率（change_5）来生成买卖信号，并结合布林带上下轨作为配置和退出参考。当均线变动率为正且接近布林带下轨，在无空头头寸时策略可能买入建立多头头寸；若变动率为负且接近布林带上轨时，在无多头头寸时可能抛空建立空头头寸。
DMI指标中的ADX指数黄金期货策略 | 年化收益率: 58.38% | 累计收益率: 67.6% | 最大回撤低于: 29.29% | BigQuant AI量化策略
本策略基于DMI指标中的ADX指数，判断实时行情是否震荡, 通过k线形态进行逆势交易。
均线动能趋势突破黄金期货策略 | 年化收益率: 22.03% | 累计收益率: 90.67% | 最大回撤低于: 36.59% | BigQuant AI量化策略
本策略基于三均线理论和趋势突破理论，结合动能强弱构建买入卖出信号，捕捉黄金期货市场中的盈利空间。
波动加权OBV交易系统黄金期货策略 | 年化收益率: 28.06% | 累计收益率: 49.99% | 最大回撤低于: 20.99% | BigQuant AI量化策略
本策略基于累计加权obv指标，利用均线突破和趋势跟踪理论，在黄金期货市场择时交易。
凯特纳交易系统烧碱期货策略 | 年化收益率: 84% | 累计收益率: 51.62% | 最大回撤低于: 21.72% | BigQuant AI量化策略
本策略是基于凯特纳交易系统，识别价格突破凯特纳通道继续上穿和下穿的机会，捕捉烧碱期货市场中的盈利机会。
四均线交叉烧碱期货策略 | 年化收益率: 65.09% | 累计收益率: 35.58% | 最大回撤低于: 13.46% | BigQuant AI量化策略
本策略是基于四条不同周期的均线系统，识别四均线多头排列和连续空头排列行情，捕捉支撑位压力位获取盈利
置换均线二次穿越突破系统螺纹钢期货策略 | 年化收益率: 110.38% | 累计收益率: 86.4% | 最大回撤低于: 23.08% | BigQuant AI量化策略
本策略是基于置换均线的二次穿越突破系统，寻求一定周期内的二次穿越蕴含的盈利机会
平移的高低点均值通道与K线中值突破期货策略 | 年化收益率: 11.6% | 累计收益率: 38.74% | 最大回撤低于: 35.17% | BigQuant AI量化策略
本策略基于均线中值和长期高低点构架通道突破，旨在捕捉特定期货品种的盈利机会
基于相似度的因子研究 | 年化收益率: 21.92% | 累计收益率: 29.42% | 最大回撤低于: 19.7% | BigQuant AI量化策略
研究背景与理论基础 市场存在羊群行为，投资者对相似特征股票的收益存在溢出效应，导致一定程度的领先滞后关系。 传统有效市场假说难以解释此现象，行为金融学视角更能捕捉市场非理性因素。 相似度构建方法及指标选取 股票的相似度从财务报表指标（盈利、成长、债务比例等）和市场交易特征（价格、市值、成交额等）两个维度刻画。 最终确定价格、市值、估值、盈利、投资五个方面指标，以欧几里得距离计算特征间相似性。
螺纹钢初始交易范围突破期货策略 | 年化收益率: -6.93% | 累计收益率: -21% | 最大回撤低于: 62.98% | BigQuant AI量化策略
该策略基于趋势交易原理，通过特定时间周期内的价格波动范围来判断市场的波动性质，从而进行交易。策略以7个周期的交易区间作为观察窗口，判断市场的波动性和方向。当7周期内价格空隙之和超过区间高度的两倍时，表明市场可能出现大幅波动。这时，若当前K线的高于交易范围的最高值且其中间价格超过前一根K线的最高值，则策略做多。反之，若当前K线低于交易范围的最低值且中间价格低于前一根K线的最低值，则策略做空。风险控制通过初始止损和跟踪止损进行，确保每笔交易在合理范围内的损失。一旦价格创下新...
螺纹钢基于均线和形态的高低点突破 | 年化收益率: 2.22% | 累计收益率: 5.64% | 最大回撤低于: 24.8% | BigQuant AI量化策略
运用布林带和指数移动平均线等技术指标来判断市场趋势、价格形态及突破信号。当市场条件满足某些特定信号（如价格突破或趋势形成）时，策略将进行开仓或平仓操作，同时设置止盈和止损点，以有效管理风险和潜在收益
螺纹钢基于价格区间突破的期货策略 | 年化收益率: -25.19% | 累计收益率: -77.96% | 最大回撤低于: 93.11% | BigQuant AI量化策略
该策略通过利用较长时间窗口内的最高价和最低价形成的通道，结合平均真实范围(ATR)指标来进行期货交易。策略的基本思路是捕捉市场价格突破这些历史高低点所形成的上轨和下轨通道，当价格突破上轨时产生买入信号，突破下轨则产生卖出信号。ATR乘以特定系数用于确定止损位，从而帮助控制风险。
螺纹钢基于均线交叉的通道突破系统多头空头 | 年化收益率: -8.51% | 累计收益率: -22.73% | 最大回撤低于: 50.9% | BigQuant AI量化策略
该交易策略将均线交叉与通道突破相结合，以 9 周期快速均线与 18 周期慢速均线的交叉初步判断趋势，均线交叉后依据最近 12 根 K 线的高低点加上 3% 幅度设定突破通道，当价格向上突破通道时做多，向下突破通道时做空；出场方面，在趋势反转突破或触及基于 8 周期高低点的跟踪止损时平仓；再入场条件为未发生趋势反转，且跟踪止损后 15 根 K 线内突破止损时 10 根 K 线的高低点 。
螺纹钢期货布林带通道策略 | 年化收益率: 96.68% | 累计收益率: 31.14% | 最大回撤低于: 17.91% | BigQuant AI量化策略
基于布林带指标的期货交易策略，通过计算上轨和下轨生成买卖信号，当收盘价突破上轨时触发买入信号，跌破下轨时触发卖出信号。
期货螺纹钢市场强弱指标和动量的通道突破系统 | 年化收益率: 32.48% | 累计收益率: 333% | 最大回撤低于: 46.21% | BigQuant AI量化策略
这是一种基于市场强度和动量变化的通道突破交易策略。策略核心在于通过分析特定时间窗口内市场的强弱指标和动量趋势来判断市场的趋势方向，并结合价格通道实现精准的入场和出场。在入场方面，该策略在市场强势且动量逆转上行时选择突破通道高点做多；在市场弱势且动量逆转下行时选择突破通道低点做空。在出场方面，策略结合了止损和止盈机制，止损是开多时设定在最近K线低点，开空时设定在高点，而止盈设置为超过止损额的一定倍数。当市场信号出现反转时，策略将及时止损以控制风险。
基于动量因子与均线的趋势跟随期货交易策略 | 年化收益率: 7.7% | 累计收益率: 37.02% | 最大回撤低于: 44.53% | BigQuant AI量化策略
通过计算5日动量因子以及20日均线加权动量因子（VWM_20）来判断市场趋势，结合自定义的准入条件（如买入价-5日真实波动范围和趋势判断），确定是否生成做多信号。
基于平移布林通道的期货策略 | 年化收益率: 96.68% | 累计收益率: 31.14% | 最大回撤低于: 17.91% | BigQuant AI量化策略
基于布林带指标的期货交易策略，通过计算上轨和下轨生成买卖信号，当收盘价突破上轨时触发买入信号，跌破下轨时触发卖出信号。
