交易策略

交易策略在金融领域中，是一种精心设计的计划或方法，旨在指导投资者在多变的市场环境中进行交易决策。它结合了市场分析、风险管理和资产配置的精髓，旨在通过优化入场和离场点，以及头寸大小，来实现与投资者风险承受能力和盈利目标相匹配的投资组合调整。策略可以基于技术指标，如移动平均线或相对强弱指数，或基于基本面分析，例如公司财务报告或宏观经济数据。一个有效的交易策略不仅能明辨投资机会，更应将资本保护和最大化投资回报作为其核心目标。

kd_gld的作业

今日作业：

1、请用自己的话解释什么是量化投资

答：

量化分几步

1 数据分析与挖掘：

分析挖掘价格信息与其他信息（比如交易信息，基本面信息，宏观信息等）之间单维或者多维的关系。
关系可能是线性的，非线性的，时间序列的，横截面的等。
关系的具体化可以是指标(macd, rsi, art等)，因子(小市值，高股息等)，机器学习模型(lightgbm，stockranker等)，深度学习模型(deepseek交易员等)，多智能体(TradingAgent等)。

2 交易策略建立以及回测：

根据挖掘的关系，建立交易策略。

更新时间：2025-08-14 13:49

bqvesixq_作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）.。

1.SMA 及EMA 的黄金叉
2.短线向上破长线购入
3.移动止蚀，设为当前X滚移标准差的n倍
4.若当前止蚀高于记录的最高止蚀,设最高止蚀为当前止蚀.
5.跌破止蚀测卖出

2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主流程。

 1.研究因子
2.编写策略 (摸型选定)
3.回测及加减因子
4.回测及hyper parameters tuning
4.不同时间段的Walk Forward 测试
5.少量金钱实盘
6.总

更新时间：2025-08-12 07:05

期货实时模拟交易

BigQuant进行期货实时交易

1. Simnow官网创建注册获取交易交易账号；

(1) https://www.simnow.com.cn 登陆Simnow官网，点击右侧的注册账号

(2) 填入关键信息，手机号、密码等注册账号（==请务必记住自己的密码，后续绑定需要使用==）

(3) 注册成功，在Simnow官网的【个人中心】获取资金账号（==即投资者代码==）

① 关于Simnow的相关产品服务介绍请查阅：https://www.simnow.com.cn/product.action

![](/wiki/api/attachment

更新时间：2025-08-12 06:10

yinyu作业提交

对每一只股票，取最近 10个交易日 的最低价序列做 时间序列排序；在横截面（同一天所有股票）上，把上面得到的 0–1 分位值再排一次序，又得到 0–1 之间的分位值；因子值越大 → 股票当前价越接近 10 日最低点（时间序列排序值越低，再取负后反而越大）；因子值越小（甚至为负） → 股票当前价远离 10 日最低点。因子如下：

-rank(m_rank(low, 10))

[https://bigquant.com/codesharev3/f351b627-7cb8-4dd6-b485-0a0c71d03818](https://bigqua

更新时间：2025-08-09 08:04

bqnst8by 作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

 a. 最近三天及过去10天主力资金流入，公司盈润>0, 每股利润有增长，当天成交量为过去22天平均成交量的1.5倍以上。股价不高于过去10天平均价格的1.1倍，每二天买入，最高低回调3%卖出。（这个之前没有做过，可以试试这个想法）

 b. MACD金叉，5日10日均线金叉，公司盈润>0，PE<30, 盈利10%卖出，最高回调2%以上卖出

2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主要流程。

  主要流程为：有个策略的

更新时间：2025-08-03 07:24

bqos5o6e 作业提交

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

使用基于数据的组合交易策略，达到稳定增长的投资。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：

不带情感
时间自由

劣势：

学习曲线陡峭
启动资本要求较高。

更新时间：2025-08-01 06:13

张伟_作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）

 龙回头战法：选择前期热门板块的龙头股，且上涨期间量价同步，在回调过程中，成交量缩量到支撑位买入。

 量化表达：

 (1)定义板块动量因子确定热门板块

 (2)定义股票动量因子确定热门板块中的龙头股，并通过量价关系因子过滤出量价同步的股票

(3)通过步骤1和步骤2，形成龙头股票池

(4)定义反转因子和量价关系，验证这两个因子在步骤3的股票池，龙回头战法逻辑是否成立。如果成立，通过IC、多头收益确定因子方向和权重。

(5)通过步骤4中的因子通过因子合成或机器

更新时间：2025-07-29 11:24

祖辰_作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

1-过去是用的程序化交易，主要在期货上，魔改的海龟和aberration

2-现在不知道怎么结合，希望结合风控、因子、仓位等

3-我想测试一下这个逻辑

1-低pe

2-大盘股

3-长均线在短均线上

4-偏中高频因子，看看能不能在上面的股票跑得转

2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主要流程。

①根据市场观察，构思因子

②因子检验

③调参优化

④策略制作，加风控，回测

⑤模拟检验

⑥实盘，并监测，修改，继续优化

更新时间：2025-07-29 10:10

情绪周期中涨跌停数、最高板数等代码编写

问题

35th Meetup提到的情绪周期中最高板数，涨停家数，跌停家数，昨日涨停今日表现(赚钱效应)等具体代码的编写。

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1nT4y1q7Ut/

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/224aa4076333436ea5a570694376631a](https://bigquant.com/experimentshare/224aa40763334

更新时间：2025-04-15 07:19

获取最大化收益及所在天数

7月30日Meetup 模板案例：

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/517ca9a074d545b5958d7ab545db3cfe

更新时间：2025-04-15 07:19

32nd Meetup

更新时间：2025-04-15 07:19

高频动量策略与主观超短交易

分享主题

高频动量策略与主观超短交易

视频回放

https://www.bilibili.com/video/BV1eG4y147Ki/

直播资料

/wiki/static/upload/70/70110d2a-6075-45b4-ad3c-618340dc720f.pdf

更新时间：2025-04-15 07:19

【主题分享】《提升实盘收益的仓位管理策略》

策略源码

A：《提升实盘收益的仓位管理策略》

更新时间：2025-04-15 07:19

获利盘函数、筹码理论中，是否可以取到股指IF、IC、IH的值？

更新

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

[http

更新时间：2025-04-15 07:19

如何实现日内网格交易

问题

如何实现日内网格交易

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1eP4y1M7db/

策略源码

可以参考知识库中期货的例子，日内网格交易策略-分钟

[https://bigquant.com/experimentshare/a50b15c9a802405293154b8f73dafa24](https://bigquant.com/experimentshar

更新时间：2025-04-15 07:19

如何在14:50读取数据并给出当下信号

问题

可不可以把每天最后一根K线定义在14:50，这样就可以当天出信号当天下单，不用等到第二天开盘。

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1zZ4y1t7VX/

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/ccc914b3e10b4d18bb87bc2facafe51f](https://bigquant.com/experimentshare/ccc914b3e10b4d18bb87bc2

更新时间：2025-04-15 07:19

如何实现获利盘COST、WINNER函数编写

问题

如何实现获利盘函数编写比如通达信的COST、WINNER函数？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ed4y1s7Br/?spm_id_from=333.999.0.0

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/8ccaba531653414694ac9c071471e36d](https://bigquant.com/experimen

更新时间：2025-04-15 07:19

如何做出基金的macd摸板策略

问题

bqjxazej+如何做出基金的macd摸板策略

解答

平台因子表达式页面（https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-biaodashi-mGzCw6L5WQ）中有macd金叉和死叉的因子表达式。通过这两个因子表达式，构建出金叉和死叉因子，金叉时买入，死叉时卖出。
需要注意的是基金数据通过因子表达式构建因子时，和股票构建有些许不同（基金没有预计算因子，我们只能通过基金行情数据或着其它基金表的字段去构建因子）
平台现在支持场内基金日线的模拟交易和实盘。