夏普比率
夏普比率（Sharpe Ratio）是金融领域中用于衡量投资风险调整后表现的重要指标。它由威廉·夏普于1966年提出，用于量化投资者在承担每单位风险时所获得的超额回报率。夏普比率的计算公式为（回报率 – 无风险利率）/ 标准差，其中，回报率表示资产的平均收益，无风险利率通常与国债收益率相近，而标准差则代表资产收益的波动性或风险。 夏普比率越高，说明在相同风险水平下，投资策略所获得的回报越高，反之则越低。此指标不仅为投资者提供了一个量化工具来评估投资组合的风险与回报之间的平衡关系，还有助于比较不同资产或策略之间的性能。因此，夏普比率在金融决策、资产配置和绩效评估等方面具有广泛应用。
春节效应下的A股市场与量化因子思考 兴业证券 20180704
摘要
作为《猎金》系列的第二十四篇专题报告，我们将目光聚焦于A股市场的日历效应。具体来说，我们在本文中深度剖析了春节效应对市场整体和常见量化因子的影响。 基于长期历史样本的分析表明，A股市场整体在春节前后表现出了非常高的投资性价比，历史平均夏普比率高达4.0；常见量化因子在春节期间的表现与平时相比也不尽相同：质量、成长、情绪类指标普遍失效，市值和反转因子却更加强势，波动率因子的表现则与平日完全相反，体现出高风险高收益率的特征。 我们基于因子在春节期间的特殊表现，构建了春节效应增强多因子模型，该模型多空年化收益率高达39%以上，夏普比率2.27，且相对基准模型有稳定增强。此外，我们还利用市
更新时间：2023-06-01 14:28
高频订单失衡及价差因子
摘要
本文利用高频的逻辑挖掘出盘口数据中有价值的信息，并将其处理得到两大类共14个高频因子，最后降为月频的低频因子，在单因子回测中取得优秀的选股效果。其中MPC5_neut因子IC均值-7.62%，年化IR为-3.09，年化多空收益达到30.63%，夏普比率高达2.88，总体选股效果是所有因子里最好的
正文
/wiki/static/upload/e3/e3da5e00-55b2-42ab-96b3-f4b72c3bbfa6.pdf
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更新时间：2023-06-01 14:28
买卖报单流动性因子构建 中信建投-20201025
摘要
本文利用高频的逻辑挖掘出盘口数据中有价值的信息，并将其处理得到2个高频因子（买单流动性因子mci、卖单流动性因子MCI，最后降为月频的低频选股因子，在单因子回测中取得优秀的选股效果
其中mci因子IC均值6.89%，年化多空收益26.58%,夏普比率2.71，总体选股效果是所有因子里最好的。mci和mci均对原来的指数增强模型有显著的提升
正文
[/wiki/static/upload/b1/b15163c1-e042-4fc0-97d7-e628ebd57b64.pdf](/wiki/static/upload/b1/b15163c1-e042-4fc0-97d7-
更新时间：2023-06-01 14:28
因子选股系列之五十：A股行业内选股分析总结－东方证券－20190115
更新时间：2023-06-01 14:28
因子分析
因子分析完后，有多空组合，这个怎么套用来选股呢？
更新时间：2023-06-01 14:26
双均线基金策略-股票日频
更新时间：2023-06-01 06:18
向导式生成的普通策略报错
更新时间：2023-06-01 02:13
求问未来2日夏普比率最大的标注怎么写？
问题
求问未来2日夏普比率最大的标注怎么写？
解答
个股的夏普比率比较少见，可以用未来两日超额收益除以波动
更新时间：2023-06-01 02:13
请教如何在自定义运行中，用代码取得回测的年化收益、胜率、夏普比率、最大回撤数据
问题
请教如何在自定义运行中，用代码取得回测的年化收益、胜率、夏普比率、最大回撤数据
解答
https://bigquant.com/experimentshare/7da6b331e82e44ee8f6f0fc656052c16
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更新时间：2023-06-01 02:13
策略高级设置
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更新时间：2023-05-11 03:12
用k-近邻分类算法实现A股股票选股
更新时间：2023-01-03 07:44
机器学习+择时+跟踪止损+技术分析
更新时间：2022-11-20 03:34
多个套利对配对交易
更新时间：2022-11-20 03:34
马科维茨做上证50指数增强探索
更新时间：2022-11-20 03:34
Alphalens因子分析模板
更新时间：2022-11-20 03:34
用传统框架测试机器学习-GBDT算法
更新时间：2022-11-20 03:34
分享一个可视化深度学习建模的例子
更新时间：2022-11-20 03:34
可视化的上证50指数增强策略（按日换仓）
更新时间：2022-11-20 03:34
回测
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更新时间：2022-11-09 01:23
关于超参寻优
超参里的评分函数除了用夏普标记外，如何将年化、胜率、最大回撤加进去
更新时间：2022-11-09 01:23
回测模块的返回中的每个列的具体含义可以去哪里查
问题
回测模块的返回可以用
read_raw_perf()来读取，但是读取之后每个列的值的含义可以去哪里查呢，虽然这个链接已经写了一部分，但是列名和使用read_raw_perf()读取后的结果是对不上的，比如读取后的列名有 returns，
starting_exposure，pnl，
excess_return max_drawdown max_leverage
等等这些列的具体含义有说明文档可以查吗？
解答
目前还没有对raw_perf进行字段文档的输出，这个我们下来整理一下近期会放到知识库中
更新时间：2022-11-09 01:23
技术择时系列报告之二：均线交叉结合通道突破择时研究 申万宏源_20180410_
更新时间：2022-11-05 08:13
文艺复兴-美国量化私募
交易策略揭秘
Renaissance Technologies文艺复兴科技公司交易策略揭秘记录！该短片中详细介绍了文艺复兴科技公司多年来如何开发各种交易策略，从早期的均值回归到利用内核方法等等。
https://www.bilibili.com/video/BV1ae4y1f7Em
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更新时间：2022-10-10 12:50
量化私募说
分享头部量化私募团队、策略、深度资料等
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更新时间：2022-10-10 09:45
量化策略专题研究：行业趋势配置模型研究-中信证券-20200325
更新时间：2022-10-09 11:05