量化交易

因为很多量化在线平台目前还不支持期货交易，且KD指标对大盘和热门大盘股有着较高的准确性，此策略选取'605588.SH'为标的股票，000300.SH为参考标准。\n策略逻辑：\n当kt>80,dt>80, jt>100时，卖出\n当kt<20,dt<20, jt<0 时，买入

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策略源码：

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[https://bigquant.com/codeshare/c4d61821-4048-4560-9ce4-372b28202ccb](https://bigquant.com/codeshare/c4d61821-4048-4560-9ce4-372b2

因为很多量化在线平台目前还不支持期货交易，且KD指标对大盘和热门大盘股有着较高的准确性，此策略随机选取'603896.SH'为标的股票，000300.SH为参考标准。\n策略逻辑：\n当kt-1>80,dt-2>80, jt>100时，股价创50日新高，KDJ指标未创新高,卖出\n当kt-1<20,dt-2<20, jt<0时，股价创50日新低，KDJ指标未创新低,买入

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策略源码：

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[https://bigquant.com/codeshare/823169b0-157a-41a9-b919-d727febb55c2](https://bigqu

问题

35th Meetup提到的情绪周期中最高板数，涨停家数，跌停家数，昨日涨停今日表现(赚钱效应)等具体代码的编写。

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视频

https://www.bilibili.com/video/BV1nT4y1q7Ut/

策略源码

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更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

MeetUP直播答疑 时间：6月6日（周四）19:00 视频回放地址：点击此处查看

1、如何通过盘口数据做量化？

• 答：盘口数据需要用到L2高频数据，目前我们平台该数据暂未向个人用户开放。之前万笑宇老师有一场直播：《[基于基于咸亨国际的盘口数据，做量化分析》](h

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

MeetUP直播答疑 时间：7月25日（周四）19:00 回放视频请访问宽客学院-双周答疑-78thMeetup

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一、量化入门及学习

1. 如何能用来选股，能否教一些用法，软件怎样用？
2. 应该如何学习？
3. 众多策略如何选择？
4. 如何得知量化策略未来不会变得糟糕？

量化入门及平台使用：[谁都可以学的量化基础【直播】](https://bigquant.com/college/courses/course-v1:plus+training00+2024-06-19/courseware/d70de3d2c4794547ad3b4eadb5058

MeetUP直播答疑 时间：6月27日（周四）19:00

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问题列表

问题1：请问现在量化交易领域中业界和学术界关注的重点问题有何异同？

答：点击此处查看

问题2：在交易引擎中，我想添加新股买入附加限制，例如仓内同行业票数小于等于2

答：[点击此处查看](https://bigquant.com/wiki/doc/5lqk5pit5byv5poo5lit5aac5l2v5re75yqg5

8月19日Meetup问题模板：

https://bigquant.com/experimentshare/f58dbfb388454407b8a2b99eb14cf1ea

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为什么要构建一个明日涨跌停状态因子？

构建明日涨跌停状态因子的目的是为了提升投资决策的效率和准确性，帮助投资者优化交易策略、管理风险、识别套利机会。此外，通过对涨跌停现象的研究，可以深入了解市场行为，为政策制定和市场监管提供有价值的参考。

如何构建？

要成功构建一个明日涨跌停状态因子，我们需要使用BigQuant数据平台中量化因子分类内股票因子中的cn_stock_prefactors（预计算因子的数据表)。根据需要构建因子的要求，我们需要使用收盘涨跌停状态: 1-跌停, 2-非涨跌停, 3-涨停, SQL 算子: cn_stock_status.price_limit_

问题

有什么方法或因子可以描述股价在高位或低位？

视频

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策略源码

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问题

如何将回测模块设置成T+2开盘买入，T+3尾盘卖出（目前我们支持的是T+1买入）

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1bT411u71x?share_source=copy_web

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/157e67091c1b4534b7ea1f0a4255a38b](https://bigquant.com/experi

问题

知识库的策略分析里面有个“标记买卖点”的代码，能不能请老师把这个代码讲解一下，方面以后分析其它策略的时候使用。链接在这里：标记买卖点

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视频

https://www.bilibili.com/video/BV1554y1f7Rf/

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/1f66fd8421044f2a9884c9f1d3614ce1](ht

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如果你和我一样，也是一位散户，你一定感受过今天股市带来的心惊胆战：上午还看着账户红红火火，下午盘面就毫无征兆地集体跳水；板块轮动快如电风扇，小盘股动辄上演20%的“天地板”行情。这过山车般的体验，究竟是市场情绪的自然波动，还是背后有一只看不见的手在操纵？

今天，我们将从一位资深博士的视角，层层揭开量化交易的内幕，看清散户在这场游戏中总是被“收割”的三个惊人真相。这不仅关乎你的钱包，更关乎市场的公平与正义。

这不是公平博弈，是“降维打击”：量化基金的交易特权

量化基金与散户的博弈，从踏入市场的那一刻起，就注定是不公平的。其最核心的优势，并非什么高深莫测的算法，而是赤裸裸的交

在金融市场股票API中，投资者们始终在探寻一种既精准又高效的交易策略。缠论，作为一种独特而强大的技术分析理论，自问世以来便吸引了无数投资者的目光。如今，随着科技的飞速发展，将缠论与先进的实时报价数据及历史数据相结合，为投资者带来了前所未有的交易体验。本文将深入探讨如何利用 iTick 的实时报价数据和历史数据，实现基于缠论的策略交易，助您在市场中抢占先机。

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缠论：市场投资的智慧灯塔

缠论，全称为 “市场哲学的数学原理”，由缠中

一场突如其来的“公平革命”

对于A股市场的普通投资者来说，面对技术装备精良、速度快如闪电的量化交易，常常有一种无力感，就好比“骑自行车追高铁”，无论如何努力，似乎总慢人一步。

然而，一场震撼性的变革正在发生。监管为何突然重拳出击？核心原因只有一个：量化交易已经太强势了。数据显示，在A股活跃时段，量化成交占比已超过50%，高频交易的申报量更是占了三成以上。过去作为市场流动性补充者的量化，如今却因其毫秒级的速度优势，俨然变成了“收割者”。在此背景下，监管机构突然加速推出了一系列旨在实现“技术平权”的量化交易新规，原计划在2026年才实施的公平交易方案，被雷厉风行地要求在一个月内

注：当前仅支持万和证券BigTrader量化交易终端，为保证实盘和模拟交易曲线一致，实盘是集合竞价下单，因此本代码也是集合竞价下单。

文末提供的脚本只支持单一策略的自动化实盘，如果要运行多个实盘策略，请将脚本复制几份，下单时间略微错开。

功能描述

本功能实现了从云端（bigquant.com）策略信号生成到终端自动获取并下单的完整闭环。用户在BigQuant云端平台运行量化策略后，系统会自动生成交易信号，用户在本地终端通过Python程序自动获取这些信号，最终将信号保存到文件单目录，实现下单功能。

此功能旨在提升量化交易的效率和自动化程度，减少人工干预，确保交易信号能够快

近期，A股市场走出了一轮振奋人心的“信心牛”行情，让众多投资者看到了希望。然而，我多年的市场观察告诉我，A股走到今天这一步实属不易，当前的乐观情绪背后仍潜藏着深层隐忧。要真正实现投资者期待已久的“长牛慢牛”，仍有两个长期存在的根本性障碍需要扫清：一是饱受争议的“量化交易”，二是屡禁不止的“过度融资”。这并非单纯的技术问题，它们直接动摇了资本市场的两大根本使命：为国家创新驱动发展提供动力，以及为民众创造财产性收入。

第一大“拦路虎”：量化交易——散户拿着“木棒”对抗“机关枪”

量化交易并非新鲜事物，但在A股市场，其存在却显得水土不服。这背后有着深刻的结构性原因。与美国市场不同，

近期的A股市场波动剧烈，许多投资者都感到焦虑与不安，市场的下一步似乎越来越难以预测。您是否也曾疑惑，这背后是否有一股强大的“无形之手”，让市场变得如此动荡？

这股力量，很大程度上来自于一个我们既熟悉又陌生的词——“量化交易”。它正以一种颠覆传统的方式影响着市场的生态。本文将为您揭示关于当前量化交易的几个惊人真相，帮助您理解它为何成为市场关注的焦点。

惊人真相一：巨大的脱节——只关心波动，不关心价值

量化交易的核心原则之一，可能完全超出传统投资者的想象：它对一家公司的基本面、经营业绩或未来前景完全不感兴趣。对于这些策略而言，股票不再是值得投资的企业所有权凭证，而仅仅是可供利用

从一个广为流传的误解开始

近期，关于“量化交易”和“高频交易”的讨论热度空前，许多普通投资者对此感到既好奇又困惑。在纷繁复杂的信息中，一个说法流传甚广：“美国限制高频交易每秒15笔，而中国是300笔，两者相差20倍。”

这个数字听起来具体而震撼，似乎为我们理解中美监管差异提供了一个清晰的标尺。然而，这个看似简单的数字背后隐藏着一个复杂的真相。这个说法是真的吗？美国监管机构究竟是如何看待高频交易的？这背后隐藏着我们对市场监管的哪些核心误解？

误解一：美国存在“每秒15笔”的硬性法规

对美国权威金融监管机构——从证券交易委员会到商品期货交易委员会——的

一个让所有交易者深思的矛盾

在金融交易的殿堂中，主观‘艺术’与量化‘科学’并行不悖，却也催生了一个根本性的悖论，足以动摇无数交易者的信仰根基。一方面，我们有主观交易，交易员依赖自身的经验、直觉以及市场理论（如经典的价格行为学）进行决策；另一方面，是量化交易，决策完全交给基于数据和算法的程序化、系统化策略。

许多主观交易者声称，他们依据某些广为人知的交易理论，实现了长期且稳定的盈利。但一个令人困惑的事实是：为什么这些看似行之有效的理论，在被严谨地量化和系统化测试后，结果往往是亏损的？本文将深入探讨这个矛盾，揭示其背后令人深思的种种可能。

**核心观点：主观盈利与量化

为何你总被“过山车”行情套牢？

你是否有过这样的经历：上午看准一只强势股，果断买入，期待着收益；然而到了下午，行情风云突变，股价断崖式下跌。你心急如焚，却因为A股的“T+1”交易规则，只能眼睁睁地看着账户由红变绿，无能为力，直到次日才能割肉离场。

这种无奈与被动的背后，揭示了一个普通投资者与量化交易之间根本性的“规则差”。这并非简单的运气不佳，而是一场从规则层面就已严重失衡的博弈。本文将为你揭示这场不公平游戏的关键所在。

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核心解读：量化交易的三大“潜规则”优势

1. 不对称的战场：你的“T+1” vs. 它的“伪T+0”

要理解这场博弈

4000点的呼声震耳欲聋，但你的账户却寂静无声。如果你也陷入了“赚了指数，亏了钱”的怪圈，别再怀疑自己——你没有做错什么，只是牌桌上的游戏规则被重写了。

今天的股市早已不是过去的那个江湖。一个强大、高效，甚至可以说是“没有感情”的对手已经悄然主导了市场。它在毫秒之间决策，用冰冷的数据收割着人性的贪婪与恐惧。这篇文章将为你揭开这个神秘对手的面纱，并探讨在这个新时代，普通投资者该如何生存。

新的“庄家”：没有感情的量化交易机器人

如今市场真正的主导者，早已不是某个传奇游资或机构大佬，而是“量化交易”——由超级计算机和复杂算法驱动的交易机器人。它们是市场里新的“庄家”，与传统庄

告别一夜暴富的幻想

每一位踏入股市的投资者，心中都揣着一张地图，上面标记着通往财富自由的捷径。这张地图，就是我们熟知的“炒股”——通过短线搏杀，精准捕捉涨跌，企图在一夜之间改写命运。过去，这张地图似乎还能指引少数冒险家找到宝藏。

但今天，我必须告诉你一个残酷的真相：我们脚下的大陆已经发生了板块漂移，市场的底层物理规则已被彻底改写。量化算法这股洪流，冲毁了所有熟悉的地标，让旧世界的地图变成了一张引人走向悬崖的废纸。本文将为你揭示，为何在算法主宰的今天，继续沿用那张旧地图进行短线“炒股”，无异于一场主动的自我毁灭。

时代的终结：“炒股”的胜率已不足一成

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