82nd Meetup 直播答疑， 11月21日 19:00 B站直播解答

问题1:在已有策略中筛选：只要20日内出现过涨停的股，请问怎样能最简单用最少的代码来构建？

回答：预计算因子表中,price_limit_status字段表示收盘时刻的涨停状态；往前取20日, 进行滚动

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策略会简介

AI量化策略会是在AI量化投资训练营基础上的进阶版，结合AI量化投资训练营效果最佳。您将在AI量化策略会上学习到多种类型的实用性AI量化策略开发，从因子构建、策略模型调优到策略实盘等完整的策略实盘实践路径。还可以给我们投稿最想要听的内容，提前安排在下一期的AI量化策略会分享中。

这是关于股票主动投资组合管理的第一篇教程。在开始介绍正式内容之前，我先简要简要说一下《Alpha系列》的初衷。

近年来，随着国内大数据和人工智能的迅速崛起，量化交易领域也有了长足的发展。 从原来的指标驱动型程序化交易，演化到现在的以机器学习、人工智能为代表的新型量化交易。同时，量化交易的门槛与过去

本文介绍平台的因子使用教程利用布林带因子为例子

因子分析原理：

因子分析是基于降维的思想，在尽可能不损失或者少损失原始数据信息的情况下，将错综复杂的众多变量聚合成少数几个独立的公共因子，这几个公共因子可以反映原来众多变量的主要信息，在减少变量个数的同时，又反映了变量之间的内在联系。

更新

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

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问题

是否能够用分钟（或秒级）量价数据

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一、直播介绍

大模型驱动流程自动化，揭秘行业因子挖掘智能体系统！由大模型驱动的革命性工具，重新定义量化研究的效率边界！

🌟 三大核心突破：\n✅ 算子文件库 - 20+底层函数自由组合\n✅ 动态评估体系 - 实时计算IC/IR/SHARP比率\n✅ 智能提示工程 - 自然语言一键生

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直播回放：<https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+l06251+2025-06/courseware/17d6143d934146ed83605636b7c47ff0/e99f7676103949118b5e5e26db3d1

直播实盘回放：<https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+l0619+2025-06/courseware/0271513472614746a1a2d5616196559f/ec082313cb0945d581f210943327

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乖离率策略链接：https://bigquant.com/square/ai/a7661d31-7ef6-92fe-1241-d366378d8b21

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❓ 单一策略失效？市场一震荡就亏损？\n❓ 如何用“低相关”策略对冲风险，打造全天候赚钱体系？\n❓ 普通人如何构建自己的“私募级”策略池？

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—— 揭秘风格因子收益预测\n❓ 为什么大盘震荡时有人持续盈利？\n❓ 价值/成长/动量因子轮动背后的规律是什么？\n❓ 如何用数据科学预判风格切换信号？

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本次分享黄金 &纳指ETF日内交易策略+期货日内交易策略\n✅ 真枪实弹：日内策略案例全解析\n✅ 保姆级教学：从策略回测到自动交易

会议讲师：大田老师\n💡讲师介绍：BigQuant首席策略工程师，东北财经大学金融硕士，10年+量化投资经验，曾任职私募基金经理，管理数亿资金，主导DeepA

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