策略分享-基于多周期风险加权双重动量的 ETF选基策略
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0. 策略名词解释：
（1）Dual Momentum（双重动量）
- 动量（Momentum, MOM）：衡量过去一段时间价格涨幅的指标，用于判断趋势强弱。
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相对动量：在候选标的池中，选择过去表现最强的ETF
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- 绝对动量：判断标的是否处于上升趋势（例如价格高于长期均线或动量为正），避免买入趋势下跌的资产。
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- 风险调整动量（Risk-adjusted Momentum）：将动量除以波动率（volatility），降低高风险标的的权重。
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- 均线（MA, Moving Average）：历史价格平均线，用于趋势判断，支持绝对动量过滤。
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1. 筛选标的
筛选白名单ETF，m=15
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2. 动量评分与风险调整
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综合动量评分：
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风险调整：
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趋势过滤：
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排序：按total_score降序选择前 N 个标的。
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3.调仓与止损规则
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调仓频率：7交易日一调仓
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止损规则：
当标的短期回撤超过设定阈值时卖出，控制亏损。
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4.仓位分配公式
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均分仓位：
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5. 交易成本与滑点
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6 历史数据回测
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7 策略链接
https://bigquant.com/square/ai/edaf031e-fb26-75ed-4a83-42f39e62e2a1
高频止损版：https://bigquant.com/square/ai/c14c440f-aede-3644-b437-3ad61817d362
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