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【策略复现】训练营稳超工具设计的策略,在策略模版上复现结果差异很大

由bq9ndiek创建,最终由qxiao 被浏览 19 用户

训练营“稳定性测试超参”工具设计出的策略,在策略模版上生成策略后的回测结果相差很大。

尝试很久,没有找到问题出在哪里。可以请老师看一下问题出在哪里?


“稳定性测试超参”工具设计出的策略:

https://bigquant.com/codesharev3/1c52c96b-befb-4b5a-9c0b-05fad12c6334


策略模版1生成的策略:

https://bigquant.com/codesharev3/835b225f-e88b-4efb-aab6-3811bb16c9b4


策略模版2生成的策略:

https://bigquant.com/codesharev3/80f699b3-d832-410f-b20d-c74053a25a83


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评论
  • 我们正在排查,因子计算没有什么问题,应该是在”数据抽取“那一步抽取的数据不同,我们下来再看一看,查明原因了再回复你。
  • 找到原因了,用表达式读取数据和计算的因子与用SQL相比有差异,建议学会使用SQL。我用SQL读数据之后得到的计算因子与原本的策略几乎没有差别。我在你的模板上仅m2把表达式换成了SQL。下面是代码:
  • https://bigquant.com/codesharev3/d4fe9187-444f-404d-885e-d2e93b095384
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