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https://bigquant.com/codesharev3/9deccb13-d756-4b06-a4d7-385791793106
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周五的时候试了下这个AI可视化策略，然后发现自己选择因子一个一个去测试非常的麻烦。
正好B站看到有人推荐了一个论文《Anomalies_in_the_China_A_share_market》，就照着论文中的印证过对A股做多的因子选取了进去试了下，最后调整了学习的时间和模拟的时间时间段，好像得出来的结果还不错，调整了时间段加上了24年一整年又测试了一下，发现效果非常一般哈哈，后面学了新的工具再慢慢改吧。（又把学习的时间段增加了18年-22年，然后再测试了下23年-24年两年的，好像也还行？）
但是在选择因子的时候也发现了，一些因子要自定义计算，然后问了下首页的大模型，有的实现起来还有点麻烦（例如SEAS，Same-month return，过去五年中同月的平均收益），后面再好好学学写代码，自定义这些因子再更新测试一下收益。