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张伟_作业提交

由bqz709ry创建,最终由bqz709ry 被浏览 6 用户

https://bigquant.com/codesharev3/e0d036bb-be2e-43a9-91ce-13dc1bcf39c6

做了一点修改,回测的效果有了明显提升:

  • 在计算分值的时候加入了市值因子,去掉了roe因子。

后续还要做以下完善,限于能力,现在还没法实现:

  • 基本面因子做中性化,包括pb因子和净利润增长率因子
  • 区分市场状态,这种轮动策略应该在牛市状态下会更有效,可以结合大盘指数情况做下策略的区分
  • 适度加一些技术指标,毕竟做的还是短线

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标签

策略优化技术指标市值因子基本面分析
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