研报复现：【方正金工】成交量激增时刻蕴含的alpha信息-“适度冒险”因子研究

由bqg4ltjs创建，最终由neoblackxt更新于2025-12-26 15:42 被浏览 33 用户

复现【方正金工】研报中的“适度冒险”因子的构建与因子分析

1、中间因子做了计算存表，只对最终合成的“适度冒险因子”进行了因子分析。

2、在因子计算脚本中加入断点续跑功能，避免程序中断重新计算因子。

3、因子复现时间范围是2013-03-01到2022-02-28，然后更新了2022-03-01到2025-12-19的因子数据。

4、追加提交了优化版本，增加了元信息管理工具函数，提升了断点续跑的效率。优化版为上面的策略。原版本为下面的策略。

优化的方向：

1、对比与研报中的因子分析数据的差距，并优化

2、加入自动更新因子数据的功能

3、加入中间因子的分析研究