研报复现：【国信金工】个股与行业的共振——联合动量因子

由bqz709ry创建，最终由neoblackxt更新于2026-01-01 04:01 被浏览 63 用户

国信金工的日线级别的动量因子（https://mp.weixin.qq.com/s/VlvvFzm0SeoFg_9wkkjshQ），看研报效果不错。另外，研报启发最大的一个点，就是如何将个股和行业收益结合起来生成因子。

在平台实现时，需要用到sum_greatest_k算子，但由于不清楚如何在sum_greatest_k做有权重的加权，只使用了1天的数据。虽然只使用1天的数据，回测效果也算不错。

希望有看到的大佬，指导下如何实现研报中5天按权重加权。