【策略构建】策略信号生成与执行时间的判断逻辑

在该日频策略中,逻辑是after_trading里面生成次日交易信号,handle_data里面进行交易执行,按照开盘价格成交。按照改逻辑2月5号收盘1600出信号,应该是在2月6号按照开盘撮合成交,2月6号收盘会有持仓。但是实际运行情况是2月5号出信号,2月6号打印成交并且after_tradin

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【平台使用】数据抽取模块向前去数据天数如何使用


关于历史数据向前取的天数解释如图,

比如你要算ma10,正常来时这里天10或者超过10的数,回测出来的结果是一样的,

但是当你不断修改这个值,你会发现回测出来的结果一直变化,这就不符合逻辑了\n这让人怎么用啊?

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=

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【平台使用】

  1. 我提交模拟的策略开始可以正常运行,在规定的调仓日给出交易信号,但运行一段时间之后,在调仓日则显示没有调仓信号了。\n**SR-50策略250406 \n提交模拟链接 <https://bigquant.com/trading/detail/16114fb4-d2f1-4e81-bd91-3

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【平台使用】这回测系统是出问题了吗?

明明是一天调仓一次的,有些股票买入后,也没有遇到跌停卖不出的问题,但是就是没卖出?\n比如这里的话华塑股份,应该要在17号卖出,但是一直没卖出?什么问题啊\n ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=db2f81a6-02d5-40b4-ac16-babc48a6

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策略分享——金叉共振择时策略

1.指标介绍

1.1技术面指标

1.1.1macd指标

MACD(Moving Average Convergence Divergence)即移动平均线收敛散度指标,属于趋势类技术分析工具,通过计算不同周期移动平均线的差值,揭示股价

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【其他】策略从1.0如何移植到3.0?

我的1.0的老策略现在模拟实盘已经不支持了,想移植到3.0,但好久没学习3.0的知识了,想自己移植很费劲,希望平台的老师能帮忙实现。

[https://bigquant.com/codeshare/b91f0463-9922-42ec-bdfb-293f9c5c1585](https://bigq

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WorldQuant Alpha101因子复现及因子分析

1.引言

在学术研究中,Alpha是数学表达式、计算机源代码和配置参数的组合,可以与历史数据一起用于预测各种金融工具的未来走势。而在实践中,Alpha通常意味着进行交易的合理“预期回报”。两者并不一定相同。许多情况下,能够带来合理“预期回报”的Alpha并不容易构建,因此,对于Alpha的挖

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实时策略提交标准模板

股票实时交易策略

1.选择感兴趣的股票实时交易模板(详见模板),点击【克隆】复制对应策略至策略编写页面;

1)运行代码:点击右上角的【全部运行】,看代码运行结果是否报错

2)提交模拟:点击右上的【提交模拟】,进行实时任务提交

![](/wiki/api/attachments

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新版因子实现

导语

平台已经整理好新旧因子对比,可以在基础特征抽取里面直接抽取。

A股

量价因子

老版因子 新版因子 字段描述
adjust_factor_* 当期值: adjust_factor\n滞后值: m_lag(adj

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BigTrader AI量化交易终端 - 实盘交易终端

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户(指定二维码开通享手续费优惠),并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略,创建计划交易信号(实盘申请通过后:用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略)。

3.创建实盘访问凭证,获取对应访问凭证的密

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Bigmodels模型库

BigQuant AI Platform deep learning models(BigQuant AI量化平台深度学习模型库)。

介绍

bigmodels是什么?

bigmodels是BigQuant AI量化平台的深度学习模型库,集成了AI量化研究过程中常用的深度学习模型。

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龙头战法实盘+AI-量化大赛NO.3-中证150增强_new

前言

感谢BQ-小Q送的礼物,礼物已经收到拉,一如既往的黑盒高科技风。高端大气上档次。


  • ![{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/att

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160-alpha挖掘大杀器——并行模块tune

导语

平台有大量算力,但是个人开发环境算力有限,因此怎样将一份AI策略,修改下模型策略的参数,让他在远程集群环境运行呢,比如我模型学习率是0.01 ,希望在0-1整数之间按0.01遍历呢?

这里有100种情形,100组参数。如果每组参数要跑10分钟,那跑100组参数的时间太长了,接近16个

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用LSTM神经网络模型训练期货高频数据

高频交易经常被提起,却始终蒙着一层神秘面纱,仿佛那只是金字塔尖那一小撮人的玩物。今天我们就从期货高频数据下手,去揭开神秘面纱的一角,并尝试搭建神经网络模型对高频数据进行预测,抛砖引玉,希望能让对金融数据分析,量化交易,人工智能感兴趣的朋友有所收获。我们已经将本文的全部源数据+源代码+python环境

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label的技巧:对收益率打标的4种方法

在我们找到一堆因子后,下一步就是把这些因子打好标,丢入模型,让模型去寻找因子和标签的映射规律。

标签就是你要解决的问题,标签应该是和因子强相关的。随意的打标会增加模型预测的难度,而过于傻瓜的打标会限制因子的发挥。

普遍做法:n个周期后的收益率作为标签

普遍做法是用n个周期后的收益率作为标

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BigTrader 回调函数常用代码

bigtrader.run

  • bigtrader 版本要求,最新版本: import bigtrader
  • BigTrader可视化模块: TODO
def run(
    *,
    market: Market = Market.CN_STOCK,

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策略分享——主力追踪策略

1.市场观察和机会发现

主力资金流向策略以捕捉市场资金动态和短期趋势为核心,在量化交易中展现出独特的实战价值。从逻辑层面来看,主力资金作为市场中的 “聪明钱”,其流向往往反映了机构投资者对股票的价值判断与预期。当主力资金持续流入某只股票时,通常意味着企业基本面得到认可、潜在利好预期或存在价值低

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量化策略框架封装用法

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本文将介绍

1.如何封装量化策略框架

2.提供多个预先封装好的量化策略框架

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什么是策略框架?

说到量化,自然少不了策略。可能会有很多人认为A股中有很多不同的量化策略,实际上恰恰相反。就A股而言,可用的量化策略非常少。目前A股主流的量化策略只有2种,分别为筛选策略和多因

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国金证券开户及权限开通

国金证券简介

国金证券股份有限公司,1990年12月成立,335亿元市值,超5000人公司员工人数,8家分公司、75家证券营业部、分布全国24个省市,经营范围包括证券经纪、证券自营、承销与保荐、资产管理投资咨询、财务顾问业务等。(数据日期:2024年4季度)

国金证券开通账户

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