https://bigquant.com/codeshare/f5671f58-aa7c-45ef-8436-83b6415fd99c

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Step 1 导入相关包

import pandas as pd 
import numpy as np
import warnings
import empyrical
import dai
import bigcharts
warnings.filterwarnings('ignore')
from biglearning.api import tools as T
print('导入包完成!')

Step 2 读取因子数据、设置因子分析参数并进行因子数据预处理

params = {'gr

• BigQuant使用案例
• 最佳使用方式

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报告目的

报告将事件类因子作为风格因子的一种，按照多因子框架对其进行分析。让投资者更加了解事件类因子的效果和特征。

报告内容

1. 从事件发生次数占比相对其行业占比来看，权重行业的业绩增长、分红和增持占比明显较高，预增更偏向于小行业；
2. 因子相关性：定增、分红事件明显和市值因子相关性较高，但定增和分红之间是负相关。预增和固定报告期增长相关性较高，也就是有部分增长能延续。
3. 单因子测试框架：分层回测、回归法：首先，我们对各事件因子依次进行详细的分层模型回测，分析各分层组合的业绩。对因子的区分度、单调性、稳定性等进行判断之后，我们使用回归法进行因子测试，对回归产生的因子收

/wiki/static/upload/0b/0b335f07-e0fb-44ce-b4ad-09f42e542f44.pdf

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问题

请问为什么提交因子一直失败呢

https://bigquant.com/experimentshare/537729de47ae4f67915514def4626da8

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解答

因子分析模块里头，标题不用做更改：

保持原有的即可，这个factor_name是个变量名

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=76b647c6-886f-4cf3-8d27-b00d5

问题

求助！！！有些因子不报错 有些报错

https://bigquant.com/experimentshare/47e39499f3794652948e9c71ff53084a

解答

这确实某些因子用该模块会出现问题，后期平台会进行相关的修复

问题

ta_sma_5_0 > ta_sma_10_0 ta_sma_5_0 > ta_sma_20_0 ta_sma_5_0 > ta_sma_30_0 ta_sma_5_0 > ta_sma_60_0 ta_sma_10_0 > ta_sma_5_0 ta_sma_10_0 > ta_sma_20_0 ta_sma_10_0 > ta_sma_30_0 ta_sma_10_0 > ta_sma_60_0 ta_sma_20_0 > ta_sma_5_0 ta_sma_20_0 > ta_sma_10_0 ta_sma_20_0 > ta_sma_30_0 ta_sma_20_0 >

问题

因子分析报错 "['ADJUSTED_BENCHMARK_RETURN_0'] not in index"，如何解决

策略

https://bigquant.com/experimentshare/7406eb502427438f8ea73ac06623aacc

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问题

请问因子分析的结果是检验这5个因子组合是否有效吗

解答

你好，因子分析不是检验5个因子的组合是否有效果，是分别对每个因子做因子分析。可以参考文档

https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-TnJ6B3OIOs

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问题

因子分析报找不到因子名错误？这个是什么情况

KeyError                                  Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-4aac793f29a6> in <module>
11 )
12
---> 13 m2 = M.factorlens.v2(
14     features=m1.data,
15     title='因子分析: {factor_name}',
KeyError: "['ADJUSTED_BENCHMARK_RETURN_0']

https://bigquant.com/experimentshare/e35958fa886a42bd94f9f3767598b1e3

出现这个问题是为什么呀？希望能得到帮助！

那我如果想对自定义的股票池内的股票进行因子分析就只能自己导入数据表吗？

https://bigquant.com/experimentshare/dd2397851f3d4ea084757e32bd87b051

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问题

单因子分析，点击因子追踪后，无法保存，并且报错，如图所示

问题

因子分组测试,如果我想知道这个因子,分组收益是否有序,应该通过哪个指标来看?

解答

您可以根据多个指标进行综合分析优劣，在因子分析模块中的指标参数可以进行相应的勾选。

因子分组是对相应股票池股票根据因子值进行排序，按设置分为相应组数，最小分位也就是因子值最小的那一组，相关信息可以参考此文章：https://bigquant.com/community/t/topic/174021 18

问题

请问一下卷积神经网络训练出来的结果如何做因子分析

回答

因子分析的输入需要DataSource对象。例如把close_0这个特征做因子分析，需要如下转换一下 lst = [‘close_0’] ds = DataSource.write_pickle(lst) 然后把ds传给因子分析模块即可。所以可以在因子分析模块之前添加一个python自定义模块做如上的转换即可，如还有疑问，请分享一下策略连接，一起看看。 image

BigQuant策略组

问题

如下图，请教一下各位大佬，因子分析里面的收益价格，在因子分析的时候是取当天的还是第二天的？

看了alphalens的介绍，这里应该要取第二天的数据，不知道平台的因子分析里面有做了处理没有

策略

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问题

问下因子分析模板报错如何解决?

策略

https://bigquant.com/experimentshare/bf8d28a0b8d5451fa101a6fdf66d35db

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问题

因子分析模块中，如何设定参与因子分析的股票数量

因子分析完后，有多空组合，这个怎么套用来选股呢？

请问各位大佬，如何对因子看板中的因子进行批量因子分析？

问题

你好 我想问一下多季度财务的财务数据如何快速获取，并且能够通过组合变成一个因子进行分析。

例如 我需要这个季度的现金流和上个季度的现金流来计算现金流的变化情况。或者我需要这个季度的总资产和上个季度的总资产来计算平均资产，等等。

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解答

你好，财务数据相关的因子基本可以在预计算因子里面找到https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-b9voNK2tnq 我们可以在特征列表里写入表达式获取两个季度现金流的平均值，参考这个模版 季度数据，滚动一年ttm数据等财务因子我们正在开发。

[https://bigquant.com/experimen

如题，来了一小段时间了，初级python编程功底，金融行业背景，感觉每次自己上手做一些简单的因子分析和策略构建还是会遇到各种问题，比如：

1）单因子分析的时候，如何限定在特定股票池里进行分析，问答交流里有人给过解决方法，不过我试了也还是报错，终归就感觉整体的代码框架还是不熟

2）做了一个行业景气度的excel模型，不知道如何导入自己的因子参与因子分析和回测

3）比如不知如何指定每周第一个交易日进行交易，而不是系统设定的固定几个交易日调仓

3）比如导入自己准备的宏观或者中观因子，然后与其他因子合并成新的因子进行分析

4）比如对因子分析中一些量化指标的更深入含义

因此，真诚有偿请教，看

问题

最小分位数和最大分位数收益都是随年份负相关的，但是这个多空收益确是正相关的，这个收益可以转化为表达式来运用吗？还有把因子分成五组后，第三分位数的表现最好，构成因子的时候，该怎么取第三分位数呢？

解答

多空收益表示做多最小分位，做空最大分位，确实中国很多股票做不了空，所以一般是只选择相应的分位做多。如果要选择第三分位的股票，可以对因子值进行rank，然后取2/5到3/5之间的股票即可。

问题

请问怎样将并行计算模块运用到任何一个策略模板里面？现有的并行计算模块包含了对因子的分析，能否不分析因子，单纯使用并行计算去加速策略运行速度？我目前的开发环境是4C/16G，跑最基础的Stockranker策略只用到1核，另外3核相当于浪费了，希望能把4个核心充分利用起来。附图是高级优化中的自定义运行模块，是在这个模块上做改动，还是用其他模块？

期盼大神给予指导，谢谢！

解答

答：如何开通了远程并行的运