因子分析

因子分析是一种在金融领域广泛应用的统计分析工具。其核心目标是从大量的金融数据中，识别和提取出主要的、潜在的驱动因子，这些因子能够解释资产价格变动的大部分原因。通过这种方法，投资者可以更准确地理解市场动态，预测未来趋势，以及优化投资策略。具体来说，在金融市场，资产价格的变动通常受到众多因素的共同影响，包括但不限于宏观经济状况、市场利率、政策因素等。这些因素之间的关系复杂且多变，使得直接分析和预测价格走势变得困难。因子分析则能够将这些复杂的关系简化为少数几个关键因子，每个因子都代表了某种潜在的市场驱动力。通过这种方式，投资者可以更加高效地监控市场动态，因为只需要关注这几个关键因子，而不是大量的原始数据。此外，因子分析还可以用于评估投资组合的风险和回报特征，帮助投资者做出更加理性的投资决策。总的来说，因子分析在金融领域提供了一种有效的方法，将复杂的市场行为简化为可理解和可预测的模式，从而增强了投资者的决策能力。

延迟建仓天数啥意思

问题

在进行因子分析时，调仓周期是1天。

谁能告诉我因子分析里延迟建仓天数设置为 -1 是啥意思？设置为 1 为什么运行不出来结果？

解答

延迟建仓表示通过因子值购买股票的时间点往后偏移的天数.

设置为1运行不出来的原因,方便的话可以分享一下策略代码,我们分析一下.

更新时间：2022-12-20 14:20

因子分析中调仓周期如何设置为严格按月调仓

问题

如题，目前看只能按交易日调仓，怎么设置成按自然月呢？

更新时间：2022-12-20 14:20

Alphalens因子分析模板

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/db77da51e66542a783b761bca71d9d4a

更新时间：2022-11-20 03:34

【阅读推荐-券商研报】东方证券-Barra多因子结构风险模型

介绍

本贴主要分享东方证券金工部在Barra多因子结构风险模型上的研究思路、方法和成果,并持续更新…

下载链接：【https://pan.baidu.com/s/1ozOhYXLDTXl1zPE5jx9ytA】

Barra多因子结构风险模型投资流程入下：

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预览

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更新时间：2022-11-02 07:09

策略业绩归因分析

摘要

当我们构建并回测了一个策略后，就需要对策略的历史业绩表现进行评价，这一过程也称为业绩归因。本文主要向大家介绍业绩归因中涉及到的主要内容和实现方法。

通常，策略业绩归因分为两大组成部分：收益归因和风险归因。从盈亏同源的角度而言，能够产生收益的因子一旦广为人知可能随时就会变为一个无利可图甚至波动剧烈的风险来源，因此收益与风险相生相伴。

正文

业绩归因重要性

通过业绩归因，我们可以更加清楚组合的收益与风险来源，进而知道这种获取超额收益的能力是否能够持续，也能够明白组合发生剧烈波动的原因，从而改进策略或进行策略比较。此外，

更新时间：2022-09-20 03:54

FactorVAE：基于变分自编码器的动态因子模型

摘要

{w:100} 公众号遴选了各大期刊前沿论文，按照理解和提炼的方式为读者呈现每篇论文最精华的部分。QIML希望大家能够读到可以成长的量化文章，愿与你共同进步！

本期遴选论文标题：FactorVAE: A Probabilistic Dynamic Factor Model Based on Variational Autoencoder for Predicting Cross-sectional Stock Returns

更新时间：2022-08-31 06:22

无监督学习的方法介绍及金融领域应用实例-长江证券-20171127

摘要

无监督学习方法简介

本篇报告将进行无监督学习方法的介绍。无监督学习方法包括分布估计、因子分析、主成分分析、聚类分析、关联规则和Google PageRank算法等，本文主要就常用方法分成两类：聚类和降维进行介绍

降维方法的应用

实践中，将降维思想运用得炉火纯青的是Barra风险模型。个股和个券都有几十、上百个指标可以辅助分析其收益风险特征，通过降维的方式，Barra提取出若干具有代表性的风险因子，找出了资产背后共同驱动因素，使用这些风险因子即可方便的进行绩效归因、组合风险控制等。降维的具体方法包括因子分析和主成分分析等。本文通过因子分析和主成分分析两种方法，

更新时间：2022-08-31 01:52

因子跟踪(周/月报)

更新时间：2022-08-31 01:47

多因子量化选股系列专题研究中信证券

更新时间：2022-08-25 02:56

量化选股

更新时间：2022-08-25 02:16

文档整合

AI量化策略快速理解

https://bigquant.com/wiki/doc/celve-Uu3N6WbJNJ

更新时间：2022-04-11 11:00

因子分析

单因子分析是量化投资中重要的一步，是对因子进行有效性、单调性相关的检验。因子通过一系列检验后才有机会进入因子池并据此构建量化策略进行投资。单因子分析一般分三步：因子构建、因子处理、因子分析，本文将基于平台对上述步骤进行详细讲解。

1. 因子构建

投资者根据已有的经验来构建因子，比如传统的量价因子和财务因子。本文将构建一个动量因子进行分析，具体公式如下：

                        factor = ( close_0  / mean( close_0, 44 )) - 1

该因子的意思是比较过去44日的股价均值和当期的股价，如果该值越大，则说

更新时间：2022-03-30 08:13

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因子分析

延迟建仓天数啥意思

问题

解答

因子分析中调仓周期如何设置为严格按月调仓

问题

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摘要

正文

业绩归因重要性

FactorVAE：基于变分自编码器的动态因子模型

摘要

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量化选股

文档整合

因子分析

1. 因子构建

自定义数据进行因子分析demo

自定义数据进行因子分析demo

使用表达式引擎进行因子分析demo

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