本策略基于市值因子进行股票筛选，覆盖沪深两市及北交所的主板、科创板和创业板股票，选取符合基本面条件（如PE正值、非ST且连续交易超过一年）的股票池。通过对股票市值进行排序，优先选择市值较低的3只股票作为持仓标的，目标仓位为全仓。策略采用固定5个交易日为周期的调仓机制，调仓时清仓非目标持股，按目标仓位买入新标的。交易成本考虑了买卖手续费和最低费用，使用日线开盘价执行买卖单。该策略基准为沪深300指数，适合在A股市场中长期持有和均衡配置，旨在利用市值偏小且基本面健康的股票获得超额...
通过选取高股息的股票构建投资组合
乖离率通过计算股价在波动过程中与移动平均线出现的偏离程度来判断股价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势可能形成的回档或反弹；正的乖离率越大，表示短期获利越大，获利回调的可能性越高；负的乖离率越大，表示向上回补的可能性越高。
策略核心思想是以历史数据的振幅作为当日突破界限，当市场突破该界限后，便认为是真正的突破，跟随该趋势。ORB的计算公式为MIN(ABS(H-C),ABS(L-C))，其中H为昨日最高价，L为昨日最低价，C是昨日收盘价。用ORB计算上下轨的公式为：上轨=open+MEAN(ORB,N)\M, 下轨=open-MEAN(ORB,N)\K，其中N是计算平均ORB的时间范围，M和K为固定参数，当价格突破上轨时买入开仓，当价格突破下轨是卖出开仓，设置止盈止损点，并且每日平仓。
核心在于利用价格的波动性来进行交易，ATR通过计算一定周期内的TR的均值，来确定突破区间的上下轨。TR的计算公式为MAX(H-L, ABS(H-C_l), ABS(L-C_1))，其中H为当日最高价，L为当日最低价，C_1为昨日收盘价。用ATR确定突破区间的上下轨公式为：上轨=Open+k\ATR, 下轨=Open-k\ATR，其中Open为当日开盘价，k为固定系数。当价格突破上轨时认为股价将会回调选择做空，突破下轨时认为股价将会回升选择做多。
策略从市盈率，市净率，营业收入增长率等角度对股票池筛选，结合基本面过滤和技术面形态，试图捕捉长期价值
挑选一个风险因子作单因子策略，再挑选一批稳健资产作为对冲波动的产品.$$\sigma_p=\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2} < \sigma_1 + \sigma_2$$ 整体风险小于部分风险之和。跟踪误差的定义为收益率与基准收益率差值的标准差: $$track\_error=std(r_p - r_b)$$ 跟踪指数的原理: $\begin{aligned} & \text{min} \quad std(r_p - r_b) \\\\ & \text{s.t.}\quad h^TI=1 \\\\ & \text{s.t.}\quad h\geq0 \\\\ \end{aligned}$ 其中$I=[1, 1, 1,..., 1]^T$
本策略主要面向中国A股市场，重点选取主板和创业板中价格低于20元且总市值低于200亿元的优质小盘股，剔除ST及停牌股票，且要求股票上市时间超过180天，确保流动性和稳定性。通过对符合条件股票按市值进行排序打分，结合持股数量参数确定持仓标的和仓位分配，采用固定仓位分配方式。策略以日频调仓为主，默认每5个交易日进行一次调仓，动态调整持仓结构，严格卖出不在目标持仓列表的股票，买入目标股票，实现系统化择时和仓位管理。采用每笔交易均设置合理佣金成本，配合交易滑点控制，降低交易成本。策略以...
策略在开盘后根据昨收盘价与当天价格设定上下轨，当价格突破上下轨时进行相应的买入或卖出，并在每日尾盘自动平仓以规避隔夜风险。
汉斯123策略是一个经典的日内突破交易策略，根据开盘后的一定时间内形成的高低点作为价格区间，突破价格区间的上轨做多，突破区间的下轨做空，并在收盘前平仓以规避隔夜风险。
本策略基于中国A股市场，聚焦主板、科创板及创业板内符合中证系列指数成分股，剔除停牌及非正常股票。核心选股逻辑以市值（float_market_cap）作为打分因子，筛选PE(TTM)大于0且上市超过一年且非ST标的的股票。每次调仓选取得分最低的3只市值较小股票，给予等权仓位配置。调仓周期为每5个交易日一次，使用日线数据进行交易，买卖均以开盘价执行，设置合理的交易成本和滑点模型控制交易费用。风险控制通过持仓数量限制及定期调仓实现，持仓结构简洁且动态调整，适合稳健型投资者。基准为沪深300指数，策略目标为捕...
本策略基于基本面市值因子构建选股池，选取A股市场主板、科创板及创业板中符合正常交易状态且非ST股票，结合市值因子（float_market_cap）进行排序，优先选择市值较低且符合财务健康标准（PE正向、上市超过一年）的股票。持仓数量固定为3只，仓位均等分配，整体仓位为100%。策略每5个交易日调仓一次，确保组合动态调整以适应市场变化。交易执行采用日线开盘价撮合，手续费设置包含固定最小费用与买卖比例费用，有效控制交易成本。适用沪深300指数作为基准，策略通过严格的基本面选股和定期调仓，旨在捕捉被低估的...
本策略选取两年营运资本周转率最低的5只非ST、非科创板股票，每10日调仓，等权重持有，旨在捕捉低运营资本周转率股票的投资机会。
本策略精选财务稳健增长、低估值且具备短期市场动量的股票，每日动态轮动，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益与短期爆发力。
本策略基于macd指标、kdj指标、均线指标以及量价关系，利用基本面筛选股票后进行择时买卖，并实行满仓操作。
本策略精选生物医药和白酒行业中，连续三年保持高盈利能力（ROE>15%，销售毛利率>50%，归母净利润>1亿）且估值合理（PE<50）的优质股票。策略在满足财务和估值条件的股票池中，选取净资产收益率最低的三只股票构建投资组合，并每2个交易日进行轮动调仓，力求在稳健的基础上获取超额收益。
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
本策略基于中国主要交易所（上交所、深交所、北交所）主板市场中的股票，结合多指数成分股构建股票池，剔除停牌及ST股票。核心选股因子为市值（float_market_cap），以市值从低到高排序，优选市值较小且基本面健康的股票。策略固定持仓20只股票，持仓权重均等分配，推动组合多样化与分散风险。调仓频率为每60个交易日一次，确保适度调整持仓以适应市场变化。交易时采用开盘价成交，手续费采用每笔订单固定费用模式，保障交易成本可控。策略以沪深300指数为基准，适合长期中低频投资者，旨在捕捉低市值股票潜在的...
本策略基于基本面和技术面双重筛选，选取行业内市盈率（PE）排名前20%的股票，且PE低于整体均值，同时5日RSI低于30，体现低估且超卖特征。选股池经过剔除停牌股票的基本面过滤后，利用因子表达式计算排名及技术指标，确保选股质量。持仓数量限定为10只，仓位均等分配，组合总仓位为100%。策略采用日频调仓，每5个交易日进行一次再平衡。交易规则中设置止盈30%和止损10%的风控机制，超出该区间时清仓止盈或止损。买卖均以次日开盘价执行，保证交易执行的合理性。策略适用于A股市场，基准为沪深300指数，初始资金100...
本策略精选股息率高且现金流稳健的小市值股票，通过五年连续现金比率大于0.3的严格筛选，确保标的财务健康。结合小市值优势，力求在控制风险的前提下，实现长期稳健收益，并采用五日轮动机制，提升资金利用效率。
