本策略旨在选取波动率低但活跃度高作为选股因子，观察了等权持股20只，持仓20天的策略表现。该策略的盈利逻辑基于对低波动率和高活跃度股票的选择。低波动率通常意味着股价波动较小，相对稳定，有助于降低投资风险。同时，高活跃度的股票通常具有较高的流动性和交易活跃度，有利于投资者在短期内快速买卖。通过在波动率低但活跃度高的股票中进行筛选和排序，该策略旨在捕捉这些潜在的优质投资标的。
本策略精选低市销率、高营收增长和利润同比增长的股票，并剔除特定行业和市场板块，构建价值与成长兼具的投资组合，力求在中长期获取稳健收益。
以螺纹钢期货的主力合约进行因子计算，产生交易信号。然后具体交易在当期主力合约品种上。价格上穿近期上轨做多，价格下穿近期下轨做空。无止盈止损。
以橡胶期货的主力合约进行因子计算，产生交易信号。然后具体交易在当期主力合约品种上。均线金叉做多，均线死叉做空。无止盈止损。
在全市场所有期货标的里按动量因子（44日收益率）选标的，不要成交额小于50万的不活跃品种，不要中金所的金融期货品种。做多因子值最大的15个期货，做空因子值最小的15个期货，5天再平衡，各品种之间等权重建仓。
本策略焦煤产业的期货，旨在通过观测焦煤产业的价格变动和rsi取值，捕捉rsi变动中蕴含的买入信号和卖出信号，对焦煤产业的期货进行择时
本策略每五日（一周）选取动量最大的5只股票，次日开盘买入并持有，旨在捕捉日内价格上涨的动能。
一个经典的双低可转债策略，具体两个因子为可转债价格和转股溢价率。 可转债价格低：根据转债强赎条款，正股在连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价超过转股价130%，上市公司有权对发行的转债提前赎回。因此，130元以上属于中高价转债，115以下属于低价，但要结合正股溢价率高低来考虑。 转股溢价率低：转股溢价率是转股价格相对其转股价值的溢价率，溢价率低的转债与正股的关联系越强，即正股涨则转债涨。一般来说，转股溢价率在10%以内算比较低。 本策略持有15只标的，按双低因子升序排序，过滤掉剩...
转股溢价率低可以让可转债具有股性和进攻性，这样攻守兼备就是我们所追求的。因此我们构建一个可转债的组合，持有5只标的，按可转债升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。然后持有5天进行轮仓。
本策略是大类资产配置八大ETF基金交易策略的改进版，每60个交易日进行动态调仓，通过分散化买入各种类别的金融资产，按照严格的比例持仓，希望在各种经济环境下都能带来稳定的收益。
本策略综合考虑股票的总市值、市盈率、市销率和股息率，筛选出规模较大、估值合理且股息率较高的股票构建投资组合，每月初调仓，追求长期稳健收益。
本策略精选沪深A股市场中总市值最小的30只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。策略严格过滤ST、停牌、次新股及北交所股票，每5个交易日调仓一次，均衡配置，力求在控制风险的前提下，实现资产的稳健增值。
筛选股池，根据股息率排名选择优质股票，力图获得高收益策略，是简单动量策略的升级版
本策略精选过去40个交易日涨幅排名前10的股票，构建每5交易日调仓的等权重投资组合，力求捕捉市场短期强势动能，获取超额收益。
本策略精选非ST、非北交所、非科创板的沪深A股，结合流通市值、财务增长性、盈利能力、估值和现金流等多重指标，筛选出基本面良好、具备成长潜力且估值合理的小市值股票构建投资组合，并定期调仓。策略旨在长期获取超越市场平均水平的投资回报。
本策略精选基本面稳健且具成长潜力的股票，通过ROE、毛利率、资产负债率和净利润增长率等多重指标，筛选出盈利能力强、财务健康、成长性良好的优质公司，构建价值投资组合，每日调仓，并以开盘价进行交易。
本策略精选银行、房地产、电子行业的小市值股票，通过定期调仓，力求在特定行业中获取小市值股票带来的超额收益。
本策略精选基本面持续高增长的优质公司，通过严格的财务指标筛选，并结合流通市值和上市时间等条件，构建每日调仓的成长股投资组合，力求获取长期稳健的投资回报。
本策略精选盈利快速增长且估值偏低的小市值股票。通过结合基本面（净利润增长）与估值面（低市净率）的考量，每日动态调整投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力和价值回归机会。
本策略综合考虑了股票的基本面、估值和流动性，精选出具有盈利增长潜力、估值合理且市值适中的优质股票，旨在构建一个稳健增长的投资组合。
